Indikator Forex Moving Average Convergence/Divergence, MACD

Rumus Moving Average Convergence/Divergence, MACD.

Metoda Moving Average Convergence/Divergence diperkenalkan pertama kali oleh Gerald Appel pada tahun 1960-an. Metoda MACD menggunakan formula dari kombinasi dua Moving Average. MACD mempunyai titik netral yang merupakan titik acuan dengan nilai sama dengan nol. Titik netral ini merupakan garis horisontal yang biasa disebut dengan centerline.

Nilai nol diperoleh ketika kurva MACD berpotongan dengan kurva trigger. Kurva MACD dan kurva trigger akan memiliki nilai yang sama ketika terjadi berpotongan. Sehingga selisih kedua kurva ini adalah nol. Formula untuk menentukan nilai MACD adalah:

MACD = EMA (12) – EMA (26) .

MACD merupakan selisih EMA (12) dengan EMA (26). Oleh karena menggunakan metoda moving average, maka karateristik MACD akan sama dengan moving average.

Trigger biasa disebut garis pemicu yang sebenarnya secara default merupakan rata-rata bergerak dari MACD dengan periode sembilan atau EMA (9) dari MACD. Trigger dijadikan sebagai kurva yang menentukan titik acuan untuk prediksi pergerakan kurs dimasa akan datang. Nilai trigger ditentukan dengan menggunakan formula berikut:

Trigger = EMA (9) dari MACD.

Centerline adalah garis horisontal yang merupakan garis dengan nilai nol. Garis ini membatasi histogram negatif dengan histogram positif. Formula untuk nilai histogram adalah:

Histogram =  MACDTrigger.

Jika selisih MACD dengan trigger positif atau lebih besar daripada nol, maka posisi histogram di atas garis nol. Keadaan ini diinterpretasikan bahwa pergerakan kurs cenderung naik. Jika selisihnya negatif, histogram berada di bawah garis nol, maka pergerakan kurs diprediksi turun. Ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana menjadi seperti berikut.

Jika MACD Trigger > 0 maka,

 histogram > 0, pergerakan kurs ke depan diprediksi cenderung bergerak naik.

Jika MACD Trigger < 0 maka,

histogram < 0, pergerakan kurs ke depan diprediksi cenderung bergerak turun.

Contoh Transaksi Trading Forex Dengan Indikator MACD

Contoh aplikasi MACD pada line chart EUR/USD ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah. Data diambil dari trading platform metatrader. Pada contoh ini MACD menggunakan selisih EMA (6) – EMA (12) dan trigger adalah EMA (4) dari MACD. Sehingga histogram merupakan selisih dari:

MACD Trigger.

{EMA (6) – EMA (12)} – EMA (4) dari {EMA (6) – EMA (12)}

MACD yang menggunakan EMA (6), EMA (12) dan EMA (4) dari MACD dinotasikan dengan MACD (12,6,4). Sedangkan MACD yang menggunakan EMA (26), EMA (12) dan EMA (9) dari MACD dinotasikan dengan MACD (26,12,9).

Indikator MACD

Gambar 1. Aplikasi Indikator MACD Pada Pergerakan Kurs EUR/USD

Titik acuan terjadi ketika kurva MACD berpotongan dengan kurva trigger yang ditunjukkan oleh histogram berada tepat pada garis horisontal nol. Pada Gambar 1  ditunjukkan beberapa titik potong antara kurva MACD dengan kurva trigger. Pergerakan kurs selanjutnya ditentukan oleh posisi histogram, apakah di atas atau di bawah garis horisontal, tentu setelah titik potong benar-banar terjadi. Pada pukul 03.00 posisi histogram berada di bawah garis horisontal, atau nilai MACD lebih rendah daripada nilai trigger. Maka pergerakan kurs selanjutnya diramalkan bergerak turun. Para trader tentu akan menyarankan untuk ambil posisi transaksi jual.

Pada pukul 10.00 terjadi perpotongan yang kedua. Titik acuan dapat dilihat setelah perpotongan benar-benar terjadi. Setelah pukul 10.00 nilai MACD lebih tinggi daripada nilai trigger, ditunjukkan oleh posisi histogram berada di atas garis nol. Maka pergerakan kurs selanjutya diprediksi naik. Titik potong berikutnya terjadi pukul 21.00. Setelah perpotongan nilai MACD lebih rendah daripada trigger sehingga kurs diprediksi turun. Namun kurs EUR/USD bergerak ke arah sebaliknya. Prediksi setelah titik acuan adalah salah.

Perbandingan Posisi Indikator EMA Terhadap Indikator MACD

Pada Gambar  1 ditunjukkan aplikasi pemakaian dua indikator moving average, dalam hal ini dua EMA dengan dua periode berbeda. Titik acuan terjadi saat kedua EMA berpotongan. Perpotongan pertama pada pukul 02.00. Setelah terjadi perpotongan nilai EMA (6) lebih rendah daripada nilai EMA (12). Artinya rata-rata kurs EUR/USD selama enam jam terakhir lebih rendah daripada rata-rata kurs selama dua belas jam terakhir. Keadaan ini akan diinterpretasikan kurs kecenderung untuk bergerak turun. Pada pukul 14.00 terjadi perpotongan yang kedua. Setelah perpotongan nilai EMA (6) lebih tinggi daripada EMA (12), maka kurs EUR/USD diprediksi cenderung naik.

Selama 24 jam kedua EMA berpotongan sebanyak dua kali. Artinya hanya memberikan dua kali titik acuan. Berbeda dengan MACD yang memberikan tiga titik acuan.  Satu titik acuan MACD memberikan prediksi yang salah yaitu pada pukul 21.00. Pada saat yang sama EMA (6) dan EMA (12) tidak berpotongan. Artinya tidak memberikan titik acuan.

Contoh ini menunjukkan bahwa MACD lebih sering memberikan titik acuan dibanding dengan jumlah perpotongan antara indikator  EMA (6) dan EMA (12). Diketahui bahwa MACD menggunakan EMA (6) dan EMA (12), namun memberikan hasil yang berbeda. Dari contoh ini dapat dipahami walaupun MACD menggunakan metoda EMA namun jika terdapat modifikasi dalam aplikasinya maka akan memberikan hasil yang berbeda.

Daftar Artikel Yang Membahas Teknikal Indikator, Klik Judul Yang Sesuai Di Bawah:

1. Indikator Exponential Moving Average, EMA.

2. Indikator Moving Average Convergence/Divergence, MACD

3. Indikator Moving Average, MA.

4. Indikator Stochastic Oscillator

5. Indikator Williams’ Percent Range, % R

6. Metoda Pivot Point Dalam Forex Margin Trading

7. Relative Strength Index. RSI

8. Tipe Grafik Pada Analisis Teknikal

9. Analisis Indikator Teknikal Valuta Asing Hari Ini

10. Aplikasi dan Interpretasi Indikator Teknikal Stochastic Dan Williams Percent R

11.  Aplikasi dan Interpretasi Indikator Teknikal Simple Moving Average

Pustaka:

  1. http://belajarforex.com/indikator-teknikal.html
  2. http://www.babypips.com/school/leading-indicators-oscillators.html
  3. ardraviz, 2011, “Simple Comcept Untuk Forex Online Trading”, ardra.biz

Gambar

  1. http://ardra.biz