Belajar Indikator Forex, Relative Strength Index. RSI

Pengertian Indikator Relative Strength Index, RSI

Relative Strength Index, RSI merupakan metoda yang cukup populer dikalangan pelaku perdagangan mata uang asing. Diperkenalkan pertama kali oleh J. Welles Wilder,  tahun 1978, pada bukunya “New Concepts in Technical Trading Systems”. Secara default RSI mempunyai nilai mulai 0 sampai 100 dengan periode empat belas. RSI digolongkan sebagai indikator Oscillator. Oscillate menujukkan nilai pada kisaran tertentu yaitu mulai dari 0 sampai 100. RSI sendiri merupakan metoda yang membandingkan nilai kurs yang sedang berjalan saat ini terhadap rasio rata-rata kenaikan dan penurunan kurs pada periode tertentu.

Ada beberapa definisi atau notasi yang digunakan dalam pembahasan metoda RSI. Perubahan kenaikan kurs dinotasikan dengan U dan perubahan penurunan kurs dinotasikan dengan D. Misalnya pada suatu periode kurs penutupan terakhir berada pada posisi lebih tinggi dari kurs penutupansebelumnya.

U = kurs penutupanterakhir − kurs penutupansebelumnya   maka,

U > 0 atau  positif

Atau sebaliknya pada periode dimana pergerakan kurs turun, kurs penutupan terakhir lebih rendah daripada penutupam sebelumnya.

D = kurs penutupansebelumnya − kurs penutupanterakhir   maka,

D > 0 atau positif

Apabila kurs penutupan terakhir sama dengan kurs penutupan sebelumnya maka nilai U dan D adalah nol. Nilai rata-rata U adalah AG dan rata-rata D adalah AL, dihitung berdasarkan moving average, MA atau pergerakan rata-rata dengan menggunakan periode n. Rasio dari kedua nilai rata-rata adalah merupakan kekuatan relatif, Relative Strength, RS.

Rumus-Formula Relative Strength Index, RSI

RSI diformulasikan seperti persamaan berikut:

rumus Relative Strenght Index

 

 

atau

rumus Relative Strenght Index

 

 

 

RS = relative strength = AG/AL

AG = rata-rata kenaikan kurs (dalam point), average point uptrend, average gain.

AL = rata-rata penurunan kurs (dalam point), average point downtrend. average loss.

Dari persamaan matematisnya dapat dijelaskan beberapa hal penting terkait dengan nilai-nilai batasnya. Namun untuk menyingkat penulisan, maka pada seluruh bahasan di sini tidak disertakan metoda pembuktian matematisnya. Dari formulanya dapat diketahui bahwa RSI memiliki nilai sama dengan nol ketika nilai RS = 0. Hal ini terjadi jika selama periode yang ditentukan tidak terdapat kenaikan kurs  atau rata-rata kenaikan kurs (point uptrend) sama dengan nol. Artinya selama periode yang ditentukan tidak ada kurs penutupan terakhir yang lebih tinggi daripada kurs penutupan sebelumnya. Selama periode itu terjadi downtrend.

Nilai RSI akan sama dengan 50 ketika RS = 1, yaitu ketika rata-rata kenaikan kurs sama dengan rata-rata penurunan kurs. Karena rata-rata kenaikan kurs sama dengan rata-rata penurunan kurs, maka pergerakan kurs selama periode yang ditentukan tidak membentuk sebuah trend. Ini menjadi titik awal acuan atau nilai netral RSI.

Yang terakhir, RSI hanya akan memiliki nilai 100, hanya jika suku 100/(1+RS) = 0. Yaitu pada saat RS tak terhingga, atau jika AL = 0. Artinya selama periode yang ditentukan tidak ada kurs penutupan terakhir yang lebih rendah daripada kurs penutupan sebelumnya. Selama periode yang ditentukan  terjadi uptrend.

Formula RSI menjelaskan bahwa interpretasi terhadap pergerakan kurs ditentukan oleh rata-rata kenaikan dan penurunan. Jika rata-rata kenaikan sama dengan rata-rata penurunan, maka pergerakan kurs dikatakan tidak membetuk sebuah trend. Ini terjadi ketika nilai RS = 1. Jika RS = 1, maka nilai RSI = 50.

Kurs yang bergerak membentuk trend naik akan menghasilkan nilai RS > 1. Jika RS > 1 maka nilai RSI lebih besar daripada 50. Sedangkan pergerakan kurs yang membentuk trend turun ditunjukkan oleh nilai RS < 1, dan RSI memiliki nilai lebih kecil daripada 50.

Jika nilai RSI = 20, artinya rata-rata kenaikan kurs yang sedang berjalan saat ini baru mencapai 20 persen dari total rata-rata penurunan dan kenaikannya, atau rata-rata penurunan sudah mencapai 80 persen dari total rata-rata penurunan dan kenaikannya. Ini berarti secara keseruhuan pergerakan kurs pada kondisi downtrend.

Jika nilai RSI = 80 artinya rata-rata kenaikan kurs yang  berjalan saat ini sudah mencapai 80 persen dari total rata-rata penurunan dan kenaikannya, atau rata-rata penurunan baru mencapai 20 persen dari total rata-rata penurunan dan kenaikannya. Secara keseluruhan pergerakan kurs dalam kondisi uptrend.

Nilai maksimum RSI = 100, dan tidak pernah memiliki nilai lebih besar daripada 100, hal ini dapat diketahui dari formulanya. Sedangkan nilai minimumnya selalu nol, RSI = 0, dan tidak pernah memiliki nilai lebih kecil daripada nol. Pada saat kurs sedang bergerak membentuk suatu trend, sehingga tidak terdapat kurs penutupan terakhir yang lebih rendah daripada penutupan sebelumnya, RSI menunjukkan angka 100. Kenaikan kurs selanjutnya ditunjukkan oleh nilai RSI = 100 atau sekitar 100. Kurva RSI berada di sekitar nilai maksimumnya.

Kurs bergerak naik membentuk trend, dengan nilai RSI = 100. Artinya tidak terdapat kurs penutupan terakhir yang lebih rendah daripada kurs sebelumnya. Kenaikan kurs selanjutnya memberikan nilai rata-rata kenaikan lebih besar daripada nol dan nilai rata-rata penurunan sama dengan nol. Kondisi ini akan tetap selama kurs bergerak naik terus. Hal yang sama ditunjukkan ketika kurs bergerak membentuk trend turun. Kurs terakhir lebih rendah daripada kurs sebelumnya. Setelah nilai nol tercapai, penurunan kurs selanjutnya memberikan nilai RSI selalu nol atau sekitar  nol.

Pergerakan kurs tidak selalu dalam kondisi trend, namun bergerak membentuk pola osilasi. Dengan hipotesis bahwa nilai maksimum dari RSI merupakan indikasi kurs sudah mencapai nilai tertinggi atau titik resistennya, maka kurs cenderung berbalik arah. Kurs yang semula bergerak naik berubah menjadi turun. Penurunan kurs ini diindikasikan oleh nilai RSI < 100. Dalam hal ini RSI dapat segera menunjukkan pergerakan kurs yang baru berubah arah. Ketika nilai RSI < 80, kurs sudah bergerak turun 20 persen dari rata-rata kenaikkan dan penurunan sebelumnya.

Hipotesis yang sama, berlaku juga pada nilai RSI = 0 yang didefinisikan sebagai nilai support dari pergerakan kurs. Pergerakan kurs akan berubah menjadi naik setelah mencapai nilai support-nya. Perubahan ini segera ditunjukkan oleh nilai RSI > 0. Nilai RSI = 20, menunjukkan kurs sudah bergerak naik sejauh 20 persen dari total rata-rata kenaikkan dan penurunan sebelumnya. Hal ini menjadi alasan mengapa RSI dapat dikatagorikan sebagai leading indicator.

Contoh Analisis Indikator Teknikal Relative Strength Index, RSI.

Contoh aplikasi RSI  yang digunakan untuk pergerakan kurs EUR/USD dapat dilihat pada Gambar 1. Pergerakan kurs EUR/USD direpresentasikan dalam bentuk line chart . Kurva RSI diletakan di bawah kurva pergerakan kurs.  Metoda RSI periode enam dinotasikan dengan RSI (6). Data diambil dari trading platform metatrader tanggal 8 April 2009. Kurva titik-titik warna merah adalah kurva SMA periode enam (SMA (6) dipasang sebagai pembanding. Untuk menghemat waktu dan tempat, contoh perhitungan untuk penentuan nilai RSI periode 6 tidak disertakan pada bahasan ini.

Terlihat adanya beberapa titik potong antara kurva RSI (6) dengan garis nilai 50, atau  garis netral. Titik  potong mengindikasikan bahwa rata-rata penurunan kurs sama dengan rata-rata kenaikan kurs. Titik potong ini merupakan titik yang biasa digunakan sebagai acuan prediksi pergerakan kurs dimasa akan datang.

Kurva Relative Strenght Index, RSI.

Kurva Relative Strenght Index, RSI (6) Dan SMA (6) Pada Line Chart EUR/USD

 

Antara pukul 02.00 dan 03.00 terjadi perpotongan antara kurva RSI (6) dengan garis nilai 50. Titik ini adalah titik awal yang digunakan untuk menentukan peramalan. Pada pukul 03.00 posisi kurva RSI lebih rendah daripada nilai 50. Artinya, selama enam jam terakhir, rata-rata penurunan kurs EUR/USD relatif lebih besar daripada rata-rata kenaikannya. Para trader kawakan akan menyarankan untuk buka transaksi jual.

Antara pukul 10.00 dan 11.00 terjadi perpotongan yang kedua, titik acuan untuk peramalan terbentuk lagi. Pada pukul 11.00 kurva RSI relatif lebih tinggi daripada garis netral. Lebih tinggi daripada 50. Artinya selama enam jam terakhir rata-rata kenaikan kurs lebih tinggi daripada rata-rata penurunannya. Karena kurs penutupan EUR/USD pada pukul 11.00 memberikan nilai RSI lebih tinggi daripada 50, maka kurs EUR/USD diprediksi naik. Sehingga kalau melakukan transaksi, maka posisi yang terbaik adalah membuka transaksi beli..

Pada Gambar 1. dapat dilihat posisi kurva RSI dan kurva SMA (6) relatif terhadap kurs EUR/USD. Kedua metoda ini menggunakan data kurs penutupan dan periode yang sama yaitu periode enam. Titik acuan yang diberikan oleh kedua metoda relatif sama, kecuali titik acuan yang  diberikan oleh SMA (6) pada pukul 17.00. Hal ini menunjukkan walaupun kedua metoda menggunakan data kurs dan periode yang sama namun tidak selalu memberikan titik acuan yang sama.

Daftar Artikel Yang Membahas Indikator Teknikal. Klik Judul Di Bawah Yang Sesuai:

1. Indikator Exponential Moving Average, EMA.

2. Indikator Moving Average Convergence/Divergence, MACD

3. Indikator Moving Average, MA.

4. Indikator Stochastic Oscillator

5. Indikator Williams’ Percent Range, % R

6. Metoda Pivot Point Dalam Forex Margin Trading

7. Relative Strength Index. RSI

8. Tipe Grafik Pada Analisis Teknikal

9. Analisis Indikator Teknikal Valuta Asing Hari Ini

10. Aplikasi dan Interpretasi Indikator Teknikal Stochastic Dan Williams Percent R

11.  Aplikasi dan Interpretasi Indikator Teknikal Simple Moving Average

Pustaka:

  1. http://belajarforex.com/indikator-teknikal.html
  2. http://www.babypips.com/school/leading-indicators-oscillators.html
  3. ardraviz, 2011, “Simple Comcept Untuk Forex Online Trading”, ardra.biz

 

Gambar:

  1. http://ardra.biz