Belajar Indikator Forex, Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator  merupakan metoda analisiss teknikal yang diperkenalkan oleh George C Lane pada akhir 1950-an.  Stochastic memiliki Rentang (range) nilai antara nol sampai seratus. Sehingga sering disebut pula dengan Stochastic oscillator. Pada dasarnya metoda Stochcastic digunakan untuk mengukur posisi relatif nilai kurs terakhir terhadap rentang pergerakan kurs yang dicapai selama periode yang ditentukan.

Formula-Rumus Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator terdiri dari dua garis yang disebut % K dan % D. Inti dari metoda ini adalah % K, sedangkan % D adalah moving average dari % K. Bisa dikatakan bahwa % D adalah rata-rata dari % K yang diinterpretasikan sebagai penentu arah dari garis % K. Nilai % K dihitung dengan formula sebagai berikut.

rumus stochastic

  • % D = MA 3 dari % K
  • kurs penutupant = kurs penutupan terakhir
  • kurs terrendahn  = kurs terrendah pada periode n
  • kurs tertinggin     = kurs tertinggi pada periode n
  • MA 3 = moving average periode 3.

Jika dilihat dari rentang nilai yang dimiliki Stochastic Oscillator yaitu 0–100, dapat dikatakan bahwa rentang metoda ini sama dengan rentang nilai RSI. Formula untuk perhitungan nilai % K melibatkan nilai kurs tertinggi, terrendah dan penutupan. Nilai % K menunjukkan posisi relatif nilai kurs saat ini terhadap rentang pergerakan kurs pada periode n. Rentang pergerakan kurs adalah jarak antara kurs terrendah dan tertinggi yang dicapai dalam periode n.

Dari persamaan matematisnya dapat dijelaskan beberapa hal penting terkait dengan nilai-nilai batasnya. Namun untuk menyingkat penulisan, maka pada bahasan ini tidak disertakan metoda pembuktian matematisnya.

Batas Psikologis Dari Indikator Stochatic Oscillator

Nilai %K mencapai nilai 100 ketika kurs penutupan terakhir sama dengan kurs tertinggi untuk periode n yang ditentukan.  Sedangkan nilai % K = 0 diperoleh ketika kurs penutupan terakhir sama dengan kurs terrendah untuk periode n yang ditentukan.

Sebenarnya formula untuk % K dapat memiliki nilai lebih kecil daripada nol dan dapat pula memiliki nilai lebih besar daripada seratus. Namun jika kurs penutupan terakhir lebih rendah daripada kurs terrendah atau kurs penutupan lebih tinggi daripada kurs tertinggi periode n, maka bahasa pemograman Stochastic secara otomastis memproses nilai kurs terakhir, sehingga nilai %K menjadi nol atau seratus.

Nilai % K = 20 menunjukkan bahwa nilai kurs yang berjalan memiliki jarak 20 persen dari kurs terrendah atau 80 persen dari kurs tertingginya. Artinya nilai kurs baru saja naik sebanyak 20 persen atau penurunan kurs sudah mencapai 80 persen dari rentang pergerakannya. Secara keseluruhan pergerakan kurs dalam kondisi downtrend.

Nilai % K = 80, artinya jarak relatif nilai kurs yang berjalan adalah 80 persen dari kurs terrendah atau 20 persen dari kurs tertingginya. Kenaikan kurs sudah mencapai 80 persen atau kurs baru saja mengalami penurunan sebanyak 20 persen dari rentang pergerakanya. Secara keseluruhan pergerakan kurs adalah uptrend.

Nilai % K = 20 dan % K = 80 sering digunakan sebagai titik acuan untuk memprediksi arah pergerakan kurs dimasa akan datang. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kurs tertinggi sebagai titik resisten dan kurs terrendah sebagai titik support. Pada titik resisten atau support, kurs mempunyai kemungkinan untuk berbalik arah. Jika nilai % K > 20 maka kurs sudah mulai berbalik arah, semula downtrend menjadi uptrend, dengan jarak sekitar 20 persen dari titik support. Ketika nilai % K < 80, pergerakan kurs sudah mulai berubah dari uptrend menjadi downtrend dengan jarak 20 persen dari titik resisten.

Contoh Aplikasi Indikator Fast Stochastic Oscillator

Contoh aplikasi Stochastic yang digunakan untuk pergerakan kurs EUR/USD dapat dilihat pada Gambar 1. Pergerakan kurs EUR/USD direpresentasikan dalam bentuk line chart . Pada contoh ini % K periode enam dinotasikan % K (6) dan % D periode tiga dinotassikan % D (3). Untuk menghemat waktu dan penulisan, maka contoh perhitungan untuk % K periode 6 dan % D periode tiga tidak ditunjukkan pada bahasan ini.

Aplikasi Stochastic dengan % K (6) dan % K (24) pada line chart kurs EUR/USD timeframe H1 ditunjukkan pada Gambar 1. Data diambil dari trading platform metratrader pada tanggal 08 April 2009.

Nilai % K yang ditentukan oleh formula di atas disebut % Kfast dan % D yang dihitung dari rata-rata % Kfast dengan MA (3) disebut % Dfast. Metoda Stochastic yang dibangun dengan % Kfast dan % Dfast disebut Fast Stochastic. Dengan demikian Stoch (6, 3) artinya % Kfast dihitung untuk periode enam dan % Dfast dihitung dari rata-rata % Kfast dengan MA (3) dan dinotasikan dengan Stochastic (6, 3) atau Fast Stochastic (6, 3). Sedangkan Stochastic dengan % K (24) dan % D (3) dinotasikan Fast Stochastic (24,3).

Kurva Indikator Fast Stochastic Oscillator

Gambar 1. Kurva Indikator Fast Stochastic Oscillator Pada Line Chart Kurs EUR/USD

Terdapat beberapa titik potong antara kurva % K dengan kurva % D dan antara kurva % K dengan garis nilai 20 dan 80. Titik potong merupakan titik yang menjadi acuan prediksi pergerakan kurs selanjutnya. Terlihat kurva % K (6) lebih sering membentuk titik potong dibanding dengan kurva % K (24). Beberapa titik potong memberikan prediksi pergerakan kurs yang salah, para trader menyebutnya sebagai signal palsu. Hal ini mengindikasikan pemakaian bilangan periode yang lebih besar dapat mengurangi titik potong yang tidak perlu terjadi.

Pemakaian periode besar mempunyai probabilitas kesalahan yang lebih rendah dibanding pemakaian periode kecil. Dengan demikian penentuan periode yang digunakan pada perhitungan menjadi bagian penting dalam analisis teknikal.

Indikator Slow Stochastic Oscillator

Untuk mengurangi terjadinya titik potong yang memberikan tiitik acuan yang salah, maka para analis teknikal melakukan modifikasi terhadap nilai % K dan % D. Modifikasi dilakukan dengan merata-ratakan % K dengan MA periode tiga, sehingga diperoleh % Kslow. Kemudian % Kslow dirata-ratakan dengan MA periode Y untuk mendapatkan nilai % Dslow. Dengan demikian diperoleh Slow Stochastic yang terdiri dari % Kslow dan % Dslow. Dalam hal ini, MA periode tiga yang digunakan untuk merata-ratakan % K disebut sebagai faktor penghalus atau smoothing factor.

Contoh Aplikasi Indikator Slow Stochastic Oscillator

Contoh aplikasi penggunaan metoda Slow Stochastic ditunjukkan pada Gambar 2. Slow Stochastic mampu mengurangi titik potong yang tidak perlu ditunjukkan. Baik titik potong antara % K dengan % D maupun antara % K dengan garis 20 dan 80. Pada contoh aplikasi ini periode MA yang digunakan untuk merata-ratakan % K atau % Kfast adalah tiga, maka Stochastic-nya disebut Slow Stochastic yaitu Stochastic (24,3,3).

Kurva Indikator Slow Stochastic Oscillator

Gambar 2. Kurva Indikator Slow Stochastic Oscillator Pada line Chart Kurs EUR/USD

Titik potong yang menjadi acuan pada Stochastic adalah titik potong antara kurva % K dengan % D atau % K dengan garis 20 dan 80. Titik acuan ditentukan dengan melihat posisi atau nilai kurva %K terhadap kurva % D. Jika setelah perpotongan  kurva % K di atas kurva % D atau nilai % K lebih besar daripada % D maka pergerakan kurs ke depan diprediksi cenderung naik. Sebaliknya jika kurva % K di bawah % D, atau nilai % K lebih rendah daripada % D maka pergerakan kurs selanjutnya dipredikasi turun.

Titik acuan lainnya adalah perpotongan antara kurva % K dengan garis 20 dan 80. Setelah perpotongan antara kurva % K dengan garis 20, nilai % K lebih tinggi daripada garis 20, maka pergerakan kurs ke depan diprediksi naik. Jika setelah perpotongan nilai % K lebih rendah daripada garis 80, maka diinterpretasikan pergerakan kurs adalah turun.

Pada Gambar 2 ditunjukkan perpotongan antara kurva % K (6) dan % K (24) dengan %D (3) terjadi pada pukul 03.00. Setelah perpotongan nilai % K (6) dan %K (24) lebih rendah daripada % D (3), maka pergerakan kurs EUR/USD selanjutnya diprediksi turun. Pada contoh ini ditunjukkan bahwa penggunaan Slow Stochastic mampu mengurangi titik potong yang memberikan prediksi salah.

Perpotongan kurva % K (24) dengan garis 20 dan 80 sepanjang 24 jam hanya terjadi dua kali. Pada pukul 10.00, setelah perpotongan nilai % K (24) lebih tinggi daripada garis 20, artinya kurs EUR/USD baru saja bergerak naik sekitar 20 persen dari rentang pergerakannya yang dibentuk selama 24 jam yang lalu. Nilai kurs ini memiliki jarak 20 persen dari kurs terrendah. Kurs EUR/USD diprediksi akan bergerak naik.

Pada pukul 21.00 terjadi perpotongan kurva % K (24) dengan garis 80. Setelah perpotongan nilai % K (24) lebih rendah daripada garis 80. Artinya kurs EUR/USD baru saja bergerak turun sebanyak 20 persen dari rentang pergerakan kurs yang dibentuk selama 24 jam yang lalu. Kurs ini memiliki jarak 20 persen dari kurs tertinggi. Pergerakan kurs EUR/USD diramalkan cenderung turun.

Daftar Artikel Teknikal Indikator, Klik Judul Yang Sesuai Di Bawah:

1. Indikator Exponential Moving Average, EMA.

2. Indikator Moving Average Convergence/Divergence, MACD

3. Indikator Simple Moving Average, SMA.

4. Indikator Stochastic Oscillator

5. Indikator Williams’ Percent Range, % R

6. Metoda Pivot Point Dalam Forex Margin Trading

7. Indikator Relative Strength Index. RSI

8. Tipe Grafik Pada Analisis Teknikal

9. Analisis Indikator Teknikal Valuta Asing Hari Ini

10. Aplikasi dan Interpretasi Indikator Teknikal Stochastic Dan Williams Percent

11.  Aplikasi dan Interpretasi Indikator Teknikal Simple Moving Average

Pustaka:

  1. http://belajarforex.com/indikator-teknikal.html
  2. http://www.babypips.com/school/leading-indicators-oscillators.html
  3. ardraviz, 2011, “Simple Comcept Untuk Forex Online Trading”, ardra.biz

Gambar

  1. http://ardra.biz